想问一下ppt第26页讲bootstrap时老师举的例子。n=1000（loss or gain 的数据值有1000个）m=100（bootstrap的sample个数） 我之前对bootstrap的理解这里每一个bootstrap sample是从n中有放回的取1000次新得到的作为一个sample，算出一个VaR。m=100 是重复上面的行为作出来100 个VaR从而可以得到一个VaR的经验分布，从经验分布得到95%分界点。 从理论上说bootstrap的sample个数可以有n^n个 不知道是不是老师讲的有点不对呀？

回测一章的horizon与window是一个概念吗？horizon要求尽量小，而window是越大越容易拒绝

var回测一章 horizon和window是一个概念吗？都是指的回测的天数吗？

老师新年快乐，请问这个题目怎么做呀

请问老师这个题如果两个货币之间correlated那么individual Var和component var就不一样了

期权映射，这里的e的-yt次方，为什么没讲？这里怎么理解？

CDO资产打包分层重新发售，可以获得更高评级，是因为waterfall以后，有一部分equity变的风险更高，senior变的风险更低，所以整体评级上升了吗

老师，这段话怎么理解

老师您好，第二张截图中的那个return指的是realized return还是expected return？周老师在解释的时候给的是cov(realized return, volatility)<0，但是第一张截图又是expected return？

老师，按照这么按，cf01=-100000, 然后是C01=-95000，C02=22000，最后IRR=-80.744，不知道是哪里按错了，得不出答案，谢谢