老师，麻烦问下习题44题，感觉题目少给条件了，没有久期或DV01的数据，只给了价格P和delta y的变动比例，不能算出来对冲策略的结果啊，感觉答案也是错的，直接用价格和delta y算。不理解是什么对冲逻辑

老师这道题答案是不是错了啊？C5=MPD1+MPD2+MPD3+.....+MPD5=15.31%而答案 是把MPD当作forward default Rate来用了 是不对的？

老师 关于周老师讲的only risk这边 提到beta=1 他推导出omega=sigma p平方/segma 1平方 但这道题segma p=5.207%，segma 1=5%。算出来omega的值和表格里不一样 想问下为什么 谢谢

请老师解答下此题，不是很理解答案的意思。var算出的是正值为什么就是earning

这里的Z值是多少啊？没有给出置信水平啊？

为什么讲义只有标题没有内容？

example中的答案怎么算出来的能解答一下吗 谢谢

367 解析

课件89页的题，A与P的协方差等于A的权重乘以A的方差，而老师上课时写的是乘A的标准差，是不写错了？

老师你好，38题不会做，不明白为什么选A，跟莫顿模型有什么关系？