老师讲义上有一句话 the longer the window the sparser the Var curve.请问这句话怎么理解？按理说 观测期越长 产生的极端值越多 Var curve上的Var值越多。怎么会稀疏呢？

老师，能解释一下A吗？

老师，我想问你一下C是怎么算出来的？

这题能讲一下吗 答案也没看懂

请问这里例题0.5/(2*5%)不是等于5了吗，为什么risk aversion=0.05

老师，麻烦请问习题38题，下图画粗线的那句话怎么能推导出答案中的相应结论？不太明白，谢谢！

老师请问这里的risk aversion 为什么是0.05不是5

老师，麻烦问下习题33题选项A为什么对？其他条件不变的情况下，波动率下降，则相关性会上升。不太理解为什么

老师您好！我认为这道题正确答案应该是B.因为非金融机构 更关注资产是否健康 是否满足短期负债和资本金要求 而不会把流动性和现金流放在首位。而C选项是对的 因为银行更看重流动性。这道题是选错误选项 所以我觉得是B

请问第四题这个公式怎么出来的