请问，如选项B选项中alpha 是否significant是怎么判定的呀？

網課最後說0時刻到1時刻收益率不增加 可是0時刻是3 到一時刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝

326题，请问该怎么考虑？答案中的SER是什么？

settlement risk只是对于金融衍生品而言，到期当天，一方无力支付吗

答案不是很懂，请老师详细解答下，谢谢

这题答案不是很理解，请老师解释下

这道题答案是不是有问题啊？它说treasury利率下降的越多，价格比swap跌得越多, 债券在利率下降的时候价格不是应该上升吗？而且互换从本质上来说也应该是两张债券，凸度不同导致他们利率变化后价值不同，不太理解答案，请老师帮助。

为什么原等式利率是相等的呢？而久期是不等的呢？

老师，您写的0.24是怎么得出的呀？得出miu是长期均值32%是因为题目给出了吧？还是等式算出来的呀？

老师，麻烦问下，这几个term structure model为什么都是关于short term的呐？为什么不能适用于long term？