如图, 谢谢老师!

老师，麻烦问下，算LVaR时如果题中没说什么分布，计算时就用lgN分布，但是答案怎么用正态分布？

老师你好。-100后面的是权重，并不是概率啊。这个和confidence level有关系吗？我得理解是不是要把权重乘以损失，然后重新排序，然后再找95%对应的var值？

什么叫裸做空cds不懂？

选项中的第4句话怎么理解

Wrong-way risk中 exposure与credit quality不是unfavorable dependence 同向变化 吗， 为什么这里是negatively correlated 同理 right-way risk为什么是positively correlated

老师请问下这道题为啥不选A？C貌似和题干无关呐

老师这题为什么不选B？题干明明说已经缺钱了。另外请解释一下选C的原因 谢谢

No270 这道题的15%的条件是没有用的吗？

No257 选项d说 超过threshold的值会呈现广义帕累托分布。 这为啥？ 老师上课有提过吗？