王同学2018-09-29 00:53:39
王同学老师你好。-100后面的是权重，并不是概率啊。这个和confidence level有关系吗？我得理解是不是要把权重乘以损失，然后重新排序，然后再找95%对应的var值？
回答（1）
Wendy2018-09-29 17:21:42
Wendy同学你好。
-100后面的是权重，并不是概率啊。这个和confidence level有关系吗？
是这个损失给与的权重，也就是概率这个损失数据在整体（100%）中的占比。和置信水平是有关系的。比如在这里让求的95%的VaR，给这个100（最大损失）的权重是4%，70的权重是2%，所以这样的VAR就是70.（4%+2%大于5%）。
比如假如说这个100给与的权重1%，70也是1%，60也是1%等等下去，那这样的出来的95%的VaR就应该是30了。
我得理解是不是要把权重乘以损失，然后重新排序，然后再找95%对应的var值？
这样算是不对的。
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