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FRM二级
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请老师帮忙确认几个理解是否正确, 1) 风险敞口的负值在计算所有的exposure时都取零?比如在计算EE时候;如果是,则计算EPE过程的时候,是否也就不会出现负值了; 2) Netting factor除了公式,即 EE(netting)/EE(non-netting),是否也可以取用 图中netting benefit的倒数?在图中两个资产的基础上,假设有三个资产,是否也可以通过有netting和没netting的EE,进行计算,从而避免背公式? 3)netting factor用公式的时候,比如有三个资产,是否是两两之间的ρ,以及三个资产之间的ρ,都算出来,取算术平均?还是有专门的复杂公式?考试时候如果资产多,是否一般都会给出ρ的均值? 谢谢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?











