天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1598提问数量:30914

请老师帮忙确认几个理解是否正确, 1) 风险敞口的负值在计算所有的exposure时都取零?比如在计算EE时候;如果是,则计算EPE过程的时候,是否也就不会出现负值了; 2) Netting factor除了公式,即 EE(netting)/EE(non-netting),是否也可以取用 图中netting benefit的倒数?在图中两个资产的基础上,假设有三个资产,是否也可以通过有netting和没netting的EE,进行计算,从而避免背公式? 3)netting factor用公式的时候,比如有三个资产,是否是两两之间的ρ,以及三个资产之间的ρ,都算出来,取算术平均?还是有专门的复杂公式?考试时候如果资产多,是否一般都会给出ρ的均值? 谢谢

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为什么说只有椭圆分布才可以计算方差 哪些属于椭圆分布

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这题怎么算出来的...

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scenario5中,15,-18,然后敞口为3,还是不懂

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这个题目里,为什么要交的抵押品数量是754858,不是要交超过threshold和MTA的部分吗?那应该再减掉100000?求教。

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老师,第一个蓝色字体做法为什么不对

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basel penalty那些个数、系数要记吗

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这个例子每一步都看得懂,但是这道题求什么?为啥是这个思路

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公式中的p是什么

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1正太分布的率概率密度函数的式子是不是一个很复杂的表达式?这个表达式的因变量是什么,是不是代表横轴数啊? 2 那个大F的概率函数表达式,因变量也是横轴的数值吗?

已解决

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