Galina2019-03-11 10:15:21

1) 风险敞口的负值在计算所有的exposure时都取零？比如在计算EE时候；如果是，则计算EPE过程的时候，是否也就不会出现负值了；
对的，EPE是取得大于等于0的。

2) Netting factor除了公式，即 EE（netting）/EE（non-netting），是否也可以取用 图中netting benefit的倒数？在图中两个资产的基础上，假设有三个资产，是否也可以通过有netting和没netting的EE，进行计算，从而避免背公式？
那个公式主要用于没有给具体敞口的情况。
如果题目中给了具体敞口，就用你说的取倒数

3）netting factor用公式的时候，比如有三个资产，是否是两两之间的ρ，以及三个资产之间的ρ，都算出来，取算术平均？还是有专门的复杂公式？考试时候如果资产多，是否一般都会给出ρ的均值？
netting只是两两结算之间的，netting factor也只是计算两两之间。不适用于三个