这里的V为什么不用30×100=1000？

alpha的方差为sigma^2 *IC^2是怎么得到的？

across asset class和within asset class是什么意思？

老师好，请问116题选项中的内容哪里有讲？讲义里没翻到。

老师好，请问114题为什么选C？我看讲义没有用equity price volatility 代替asset price volatility？

老师好，请问96题为什么选D？

老师您好，请问94题为什么选C？Distant to default 中不是用N(-d2)来表示违约概率吗，那么就用到了cumulative normal distribution?

老师您好，请问87题为什么选C? 应该是firm and a short on the value of the firm ？

题目没有说X，Y代表什么 怎么就想到按答案那样推理了呢

这题autocorrelation的计算公式是怎样的 为何是1-0.77