老师好，请问336题为什么不选D？上课老师讲selection bias只会高估return，对risk无影响。

要concordant, 除了两组中x与y的变化方向相同（x变大，y变大；x变小，y变小），还须要x和y在两组中保持相同的大小关系吗（即两组中都是x<y,或者 x>y）？比如（2,3）（6,5）这样算一对concordant pair吗？出现x与y相等的情况如何处理？

老师 此题D选项错哪儿了？beta是衡量系统风险的 但beta如果是负的 那超额收益全来自市场表现 理解上有什么问题 谢谢

老师 可以详细解释一下这道题 和老师写的补充内容吗。写的那些式子没有弄懂 谢谢

请问老师，这道题为什么不是current return？ 在公式中右边括号里的是 今天的实际波动比上昨天晚上预测今天的波动 这样么？ 感谢解答

答案中的6是哪里来的

什么是Johnson SB，generalized extreme value . 这里为什么选B

为什么lamda是0.75

老师 SMA在今年考纲中是否删除了呢。上课的时候老师好像没讲。

用二项分布和Kupiec做backtest的优缺点分别是什么