吕同学2019-03-19 18:53:03
吕同学请问老师，这道题为什么不是current return？ 在公式中右边括号里的是 今天的实际波动比上昨天晚上预测今天的波动 这样么？ 感谢解答
回答（1）
Robin Ma2019-03-20 12:01:42
Robin Ma同学你好，计算VAR的时候是拿历史的数据来找VAR的，至少不是拿现在的或预测的数据去算，光从这一点就可以选择B。从公式上进行解释，其实等式右边的rt,i 虽然是第t天的收益，但是这个t是过去时间的一个t, 比如在经济平稳的时候你的损失都是 1 1 1但是现在波动率上升了，你要把这历史的损失调整为 3 3 3,3就是你的var值了，再说到底，你就算预测了现在的一个收益率，做一个调整，这一个数字很有可能是影响不了VAR的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片