天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1556提问数量:29571

老师,2017版信用风险notes中,161页讲到collateralization的independent amount中,说到这个类似于initial margin,评级越低,这个越高。而176页CCP的initial margin中讲到initial margin 和credit quality无关。这个怎么理解?

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信用风险中CSA条款和ISDA之间的关系是什么样子的?

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老师,这个mapping是什么mapping到什么? 目的是要简化什么问题吗? 有什么意义?

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这个公式的五个维度和其权重需要记住么?

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老师,这段划红线的能具体解释一下吗?为什么一些up-front premiums的期权只有正的Mtm?然后futures属于哪一种?

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老师,请帮忙解释一下C选项错误的原因,我不太清楚Q检验的原假设是什么呢?

已回答

这道例题老师怎么说基金经理在equity上的配置低?portfolio的40%大于20%啊?并且我觉得正是因为高配了才使得最终equity的selection和allocation两部分相加大于零吧。

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老师能详细讲解一下这道题吗?因为上课的时候老师并没有特别仔细分析

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Figure 7-3这个图能不能说明unconditional pd大于conditional pd? 老师帮解释下第二图片中1.后面那句话?

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老师,强化课上讲义这一题D选项可以看做是physical settlement吗,也是赔付约定金额,还需要实物交割,这个选项也对吗?

已解决

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