老师，这是直播中提到的题目，第一道题目的time-weighted rate是不是算错了？第二道题目中，我可以先算一年期的lognormal的VaR值，然后除以根号252再乘以根号10吗？为什么结果和答案不一样？

请问, 3月22日直播的第三题的做法是不是和讲义里的不一样? surplus不应该只包含change吧?

老师请教计算双边cva使用epe ene这个公式是否应如使用ee nee公式要考虑存活率

这道题答案是不是有误呢？负债应该是增加而不是减少啊

老师，请问强化班信用风险ppt34页中的expected value是怎么算出来的呢？

视频在讲到scenario analysis时，presentation bias怎么解释？没听明白

CDS中，若置信水平较低未发生赔付情况下，支付保费的exposure为什么是先高后低，保费不是支出项么，为什么也有xposure?

习题册173题，答案怎么从convexity的角度得出结论的？

第五题中asset以每年10%的比例增长为什么不算入value 的计量中呢？莫顿模型的asset value是期末的asset value 么

请教老师第二题怎么做？