为什么不能按照我这样计算

A为什么错了？cds spread 不是保费吗？相关性上升cds spread不就上升了吗

这个题目讲了一半，没有声音。为什么是4減去0.24

百题 信用风险第13题 为什么不可以直接是(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4=6.1% 即Marginal PD 4

答案不对么，我算出来是213.6呢

1.老师，请问VaR 和ES 都依赖于正态分布的假设嘛？ 2.麻烦老师解释一下第十五题

这个讲义上的题老计算不出讲义上的数据，对比了基础班和强化班的讲义和视频，发现应该是讲义中的这个计算有问题，如截图，我认为正确的计算如图中所示，是不是这样？

EPE(Expected Positive Exposure); PFE(Potential Future Exposure); Maximum PFE; Effective EE; Effective EPE; 这几个Exposure从大到小排序是不是应该是如下排序？ Effective EE>Maximum PFE>Effective EPE>PFE>EPE

该题应该也可以用精确法计算吧？但是我用精确法和老师讲的近似法比较，相差很大，请帮忙看看我哪里计算错了？谢谢！

如何理解46题的C