张同学2018-09-25 22:59:37
张同学1.老师，请问VaR 和ES 都依赖于正态分布的假设嘛？ 2.麻烦老师解释一下第十五题
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Wendy2018-09-26 17:32:29
Wendy同学你好。
1.老师，请问VaR 和ES 都依赖于正态分布的假设嘛？
不一定，如果是历史模拟法算VaR 或者ES的话，是不要求的。假设正态分布计算VaR和ES，只是其中的一种情况
2.麻烦老师解释一下第十五题
这一题不用看了。用蒙特卡洛模拟计算VaR，二级原版书都没有涉及。这个题比较老了
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