-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1579提问数量:29947
老师,从学一级的时候就一直有个疑问,假设检验什么时候用双尾,什么时候用单尾?之前看书的时候,说是原假设若是=,备择假设就是<>,这种情况是双尾,若原假设是小于或者大于,则用单尾。但之前一级题目有的时候原假设是<=.Backtesting中使用failure rate测试VAR,用双尾还是单尾?希望老师能详细解释下,谢谢
已回答想问下184题的第二个选项,里面的mezzanine bond price指的是value么还是其他什么? 我的理解是 如果违约率上升,那mezzanine bond就可以按照equity tranche看待了,那它的value上升,risk下降,cds的price也下降,但这些结论怎么用来去判断第二个选项呢?谢谢!
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
