劳同学2018-10-12 19:37:23
劳同学老师您好！这道题A和C两个选项我有两个疑问，A选项中答案解释的是pd和ead是增加的，但是如果按照题目中写的是减少的，比如pd下降导致股票价格上升，股票价格上升时long put option我这一方亏欠，这样ead就是减少的，也是wrong way risk呀，这么想有什么不对么？ C选项我想问的是最后一句增加了交易对手的exposure指的是从交易对手的角度看的exposure么？感觉总是分不清各种题中counterparty risk exposure这句话到底是从哪个角度看exposure。谢谢！
回答（1）
Galina2018-10-15 09:35:19
Galina
123题：wwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会increase countryparty risk
C选项说的是站在我的角度，我从对手方获利更大，那么来自对手方带给我的credit exposure增大。
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