请问这道题为什么不能用泊松分布的公式？算出来差别有点大

请问这道题c选项，为什么基础班在讲的时候说severity都是thin tail但选项却说是fat tail，而且weibull分布什么的确实是thin tail啊

请问老师这个地方是不是题目错误，这里应该是1.750

24题，相关性上升，导致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，为什么不选B？买卖tranche 不是买卖保费吗？

No50 为什么cost of preferred equity可以作为优先股的return？

模考二第13题，梁老师讲未知分布相较于正态分布是肥尾分布，这样的话，答案应当选择B，而非D啊

FRM官方题 63题 请问这题答案里面 alpha的波动等于IC乘以剩余风险 这是什么公式

这个计算是怎么计算的，我算了几次都是2.69%左右。 15%/Square root(252)=0.009449; 1.645*35/Square root(252)=0.036269 0.009449-0.36269=-0.02682 所以怎么多算不出3.57%，我用Excel计算也算不出3.57%

组合diversified var 要大于undiversified var，表述对吗？为什么notes上的例子correlation为0的组合var 小于correlation为1的？

37题为什么是求第二年的MPD？而100题求的是一个条件概率？谢谢！