泰同学2018-10-30 16:32:15
泰同学FRM官方题 63题 请问这题答案里面 alpha的波动等于IC乘以剩余风险 这是什么公式
回答（1）
Crystal2018-10-31 18:01:46
Crystal同学你好，这个呢在原版书中是有说的，但是是作为一个已知结论来用的，说的内容就是alpha=IC*sigma*score ,这个score是一个服从标准正态分布的数值，其中IC*sigma是一个常数，所以alpha就是一个服从均值为0，方差是IC^2*volatility^2的正态分布，所以呢，这个alpha 的标准差就是IC*residual risk，这个residual risk是一个根据历史数据得出来的常数。
如果题干没有说BR是多少，那么我们就默认是1。
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