Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧

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百题信用风险第37题，按照指数分布无记忆性，第二年的违约概率不应该和第一年一样吗，也应该是0.09516，怎么是0.08611，但感觉后者也有道理，请老师讲解一下。

如何理解Strength中的第三条中的clear link between cause and effect, 以及如何理解cause, effect各自的括号中的内容

老师我想问一下第五题的c错在哪里

求问40题，为啥mean reversion rate等于0.77，为啥不用mean reversion中的公式去套然后计算得到这个rate？

老师 48题选项B里的influx是大量涌入的意思吧？但上课老师说机构投资者的信心出现损失 这好像意思反了吧？信心出现损失 为什么还要大量涌入？谢谢

老师 请问这里的beta to the portfolio是否应该指：当portfolio上涨1% 资产i上涨百分之beta？还是反过来：当资产i上涨1%，portfolio上涨百分之beta？因为我是按照treynor ratio类比过来的 谢谢

老师我想问一下 关于SaR的计算 图一是百题中的题 使用surplus=asset（1+r）-liability（1+r）计算的 但是图二是notes里的例题 是用surplus=asste*r-liability*r计算的 想问一下到底应该永哪种方法计算

老师你好，我没明白Vasicek的risk premium是什么？为什么可以是常数也可以变化？