张同学2018-10-05 15:17:24
张同学Advanced Internal Rating Based Approach中 WCDR的表达式中有ρ，那么ρ和哪一种风险有关(market risk? credit risk? interest risk属于market risk), 即这道题的D选项为什么不对? 还有一种想法，loan的interest risk属于market risk, 根据题目，这家bank也对market risk进行了measure, 这没有ignore吧
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金程教育吴老师2018-10-08 16:22:26
金程教育吴老师学员你好。D选项是正确的，题目要求选错误的。
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