老师你好，请问如图所示上面56题的B选项，我想确认一下，是不是错在ho-lee model没有长期均值？（来自百题市场风险）

老师你好，如图所示B选项：duration mapping考虑了coupon不就是考虑了中间现金流吗？为什么选项中说does not consider intermediate cash flow ? 难道我对中间现金流的概念有什么误解？中间现金流不是coupon吗

这个题没看懂

利率二叉树没有看懂答案里的2.44，0.38都怎么来的？

这个题目u=0.32？那么0.215/0.75是个什么值？不是au=0.215吗？没有看懂。

老师，图中这是百题-巴塞尔协议部分 第25题。 答案中没有考虑SRC和IRC的效果，是否应该至少选D项，只有D的数值比C高？或者，详细计算的话，是否应该考虑SRC是取m=4时的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根据表格里的数据可以估算的吧？谢谢

老师你好，请问图中33题A选项错误在哪里？（来自百题操作风险）

请问33题的A错在哪里？ ASSET LIQUIDITY RISK arises when a financial institution cannot meet payment obligations.

请问老师，CNY此时贬值，那么为什么call option的delta升高呢？

老师，巴3增加了CVA，我怎么没有啥印象啊，是在基础班讲义的哪一页吗？