mcp_mvp2019-05-10 17:28:33
mcp_mvp老师，图中这是百题-巴塞尔协议部分 第25题。 答案中没有考虑SRC和IRC的效果，是否应该至少选D项，只有D的数值比C高？或者，详细计算的话，是否应该考虑SRC是取m=4时的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根据表格里的数据可以估算的吧？谢谢
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Cindy2019-05-10 17:30:55
Cindy同学你好，你把问题想复杂了哦，如果题目没有给出IRC和SRC的话，我们就默认这两项是0，不用管它就行了，如果真的要考虑这两项，题目就会给出具体的数值的，(#^.^#)
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