请解释一下这道题

请解释一下A、C选项，谢谢！此外，为什么这道题没有视频？

A选项，CCB不是应该是在normal time的时候提供嘛，用于在stress time缓冲资本

老师好，请问这道题题干中给了dw的realized值，就可以优先直接用而不需要自行计算按照公式√dt是吗，谢谢

老师好，请问这个d的match the term structure如何理解呢？以及选项b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正确的吗，谢谢。

如果是IRB法计算信用风险，这里是否会考虑diversification。无论是foundation还是advanced，PD都是由银行自己提供，而计算WCL时，相关系数是会有作用的。

请问，FRTB中要求，计算VAR必须用10天的数据，计算ES分5种不同的horizon吗？

请问，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，这部分负债增加，意味着流动性的期限结构恶化。所以A应该是需要关注的吧？

老师好，请问题干里面说到了原来用的是normal distribution,为什么后边要用implied和lognormal比呢？谢谢

老师好，请问smirk的原因是什么？