天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

这题能够在重新解释一下吗没听懂

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老师好,请教两个别的问题,1. method of collateral accpetance promotes right way-risk with respect to posted collateral,这句话为什么错误呢?2. 图里面的问题,题干里面说一旦发现造假,然后xxx,请问这句话默认为是ABC造假还是repo公司造假呢?没看懂,所以影响后面是谁的对手方风险的选择,谢谢

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这里求treynor ratio 用的beta是相对市场的

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Treynor ratio 当中公式除以的beta不是用市场的beta吗?

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老师,这个考点是在波动率微笑里面吗?没有看到过这个点啊

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UoMs are aggregated using copulas, which …中的uom(unit of measure)是啥意思

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老师好,老师回答了瀑布式结构(Waterfall)是指证券化的产品是由上至下的现金流结构。瀑布式结构中存在超额抵押机制,现金流在满足最高层和中间层的偿付要求以及最低层的偿付要求后,剩余的现金放入超额抵押账户。但是想请问下,超额抵押不应该是实际发行的证券化产品的规模小于资产的规模吗?谢谢

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老师好,答案里面提到了Walkaway features are rather unpleasant and should be avoided for the following reasons,所以选项d里面mitigate risk不对,它反而会有一些Potential loss, potential risks,可以这么理解吗?谢谢

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1.计算IR时分子不是也可以用 阿尔法a吗 2.另外benchmark为什么用市场收益率 不应该是无风险收益率吗

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利率平价理论, 和本币、外币的那个换算公式,请老师再详细说说呢?1级的有些记不大清楚了。只记得说,举例用1个物品X=Y价格,所以是用X/Y=本币/外币这样表示么? F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 还有这里的mapping理解不了,谢谢老师

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