老师这里虽然原油价格上升对于oil公司是赚钱的，但是a支付给原油公司的钱还是固定的呀，从这个角度来说oil公司还是不赚钱的吧

CG repo rate和special repo rate考点

var值回测不是用双尾检验么？为什么题目要用单尾检验啊？

模考1,55题 high，positive correlation between underlying asset price and the credit quality 为什么理解为资产价格增加违约概率增加，我理解的是资产价格增加信用质量变好那么违约概率下降。

在capm模型里，beta代表资产对市场的敏感程度，那D选项，alpha高，根据capm模型，不能说明beta也高么？

老师，题干中"The notional amount of the swap is equal to the total value of the collateral. And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，这句话的意思是：swap的面值 = 未违约的抵押品的价格么？英文版的答案解析里说如果没有扣减违约抵押品价值，就对冲了信用风险，怎么理解呢？

什麼時候計算BCVA要在avgEPE加上負號，講義裡的是用-avgEPExSpreadc-avgENExSpreadp. 能舉個例子嗎？

老师好，股票期权的PDF图，判断左右尾比较困难，我们从图中如何捕获是否肥尾呢？是否通过偏度判断，比如红色图形中心左偏偏？还有别的办法么

利率互换中，在经济形势上升态势中，怎么分析是WWR还是RWR呢？

解析的公式是什么意思？按道理1000分别除以第六个月的利率不应该再乘以概率呀。不应该折现到零时点才考虑概率吗？