这道题可以解释一下吗老师。这是协会发的那个考试里面的， 解析我没看懂请老师再讲一下

如果是0时刻就进入repo，那应该不需要计算应计利息；如果是3时刻进入repo，持续6个月，到9时刻，才需要计算应计利息吧？另外这个coupon写了semi annual，6%不是代表半年的coupon么？

滚动100天为窗口，按损失排序，再找数的套路对不对

第二点，波动率越高，对应的是OTM put，那意思是OTM put的价格大于ITM put，虚值为什么会比实值期权还贵呢？

then is the same across all customers without discrimination不对是不是

这个题目的答案前是不是少了个increase 啊？比如D选择，应该是 increase Y or reducing X

这题是默认计算市场风险使用10天99%的VaR值么？

图中只给了2期，请问第3,4期呢？c3=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3，c4=d1+(1-d1)d2+(1-d1)(1-d2)d3+(1-d1)(1-d2)(1-d3)d4对么？

密卷65题，CF出来后用计算器算IRR怎么按

密卷57题，请老师解答