野同学2023-07-29 23:21:13
野同学计算credit exposure和funding exposure时，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是说，如果只有我单边支付了initial margin，对手没支付，计算出来的答案也没变？
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Will2023-07-31 10:01:44
Will同学你好，首先要明确的是这题上面说的initial margin是双方都交了的。但是问题是，初始保证金是不能进行抵消的。也就是说不管对方交不交，答案都是一样的。
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如果对方没交initial margin，那我的credit exposure是没扣除3的，应该是max(-36-(40))吧？而funding exposure里的初始保证金是我posted的，应该还是-36-（-40）+3吧？
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同学你好，对于credit exposure这里需要跟你更正一下，之前我的叙述有些问题。
credit exposure=MTM-variation margin-对方支付的初始保证金。
因此你之前问的，如果对方不交初始保证金的话，credit exposure=-36-（40）-0=4
你后面的叙述是正确的。
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