老师好，EE是某个时间的期望敞口，EPE是某个时间段正敞口的期望，这俩有什么区别么？前者也是期望，后者也是期望。不都是平均的敞口么

老师好，能否举个lending risk 和 counterparty risk 的例子？前者在何时确定了敞口和对手，后者如何无法确定敞口和对手？后者交易对手应该是可以确定的吧？

如果这道题今年考，I还是正确的吗？

我把no dafault和1 default的总和加起来里1%还差一点啊，为什么不是2 default的时候才突破1%呢？

这个问好是不是错了？不是正常时期的时候相关系数波动率最低吗

frtb中有用到stressedvar吗？还是只有97。5es？

老师讲的服务商和asset manager之间的问题和ppt上写的都不一样，到底该用那个为准？？

所以bond spread与CDSspread轧差，代表了包含liquidity risk premium的信息？

BSM的波动率不是要比lognormal的低吗？为什么BSM的双尾反而更肥？

POT是GPD，超过threshold的服从GPD。GEV是blockmaxima。对不对？