老师好，这道题目为什么不用图2的公式计算联合违约概率，谢谢。

老师好，辛苦能不能帮忙总结一下，信用、市场、操作的巴塞尔计算指标，这块有些乱。比如：操作风险（BIA、SA AMA SMA）；信用风险（IRB）；市场风险（IMA）。方便假期我把定义补进去，做个思维导图。感谢感谢。

老师，怎么能说风险因子的相关性在金融机构所面临的风险是最关键的？我们学的风险管理VaR、backtesting都讲了，资本金也讲了，那为什么就认为correlation才是最重要的？

这题是不是有点老了，是不是最新巴塞尔协议，去除了pillar 3？

损失分布不是应该用肥尾的分布吗？ 这里用瘦尾分布（weibull）是对的呢？

这个c选项 折扣率是怎么理解的？能不能简单举个例子 为什么折扣率上升，融资风险更大

老师请解释一下困境证券后面标红的句子是什么意思？它应该是买入一个困境证券然后期待他变好才对啊，为什么要股票不值钱呢？

surplus at risk为啥直接是z*σ？为什么不用考虑均值，即u-z*σ？

老师，这个不用考虑这个资产的分布情况吗？就按离散的数算

信用风险百题第6题，该题答案没有详解，通过default correlation和joint default probability计算implied asset correlation，是哪个考点？