这道题请老师讲解一下。此外，极大似然估计是在什么时候使用的？

有点怪，FRTB老师上课只讲了IMA跟反标准法，没有说标准法哦，那岂不是就鼓励大家用IMA自己好好算ES

为啥要对收益率进行回测啊，我们回测不是讲的对var回测么？

calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.说的都是计算VAR啊，后半句99%跟95%对比这点我们能否直接拿这两个回测的T值来做结论。99%的t值高，拒绝HO的可能性就低，那就说明拒真的概率小。

老师，这道题请讲一下哇，谢谢

次可加性可以麻烦老师再讲一下是什么性质吗，为什么ES满足，VaR不满足呢

GEV里说当样本量上升，极值服从GEV分布，问题是这个样本指的是每个样本容量增加（在单个样本中扩大采样个数）？还是我多抽几次增大样本个数？

我的问题在AB，可能跟老题不老题没关系，我选的是A，因为我印象中FRTB用的就是ES，请问这个用法是算的绝对风险么？

老师，请看划线的两句话。提前还款是不是不影响循环结构阿？wal为什么只适用于摊销结构

烦请老师告诉我为什么我做的（如图）不对？因为有一道题也很像，但那道题就是这个思路，把整个组合的delta求出来，再对底层资产的VAR进行计算后相乘。而且我觉得从底层资产stock这个层面考虑相关系数是不是更合适？