关于这个copula 的模型应用题，在课件哪部分，我想重新听一下，视频中讲的正态分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函数即随即变量，这块我就没听懂。结论我理解的是必须是一个随即变量的区间，因为根据题干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是随即变量。所以不能选A和B（因为都是概率），选D因为这是一个分位点的交集？

老师，计算Credit VaR只能用WCL-EL这个公式吗？那下图这个UL的公式不也等于VaR吗，这两个分别什么时候用呢？

这张表怎么看呀？完全看不懂。请老师帮忙给解释下。

还是不明白，按照公式应该是-9吧？ 金融机构多承担的多，应该在价值中扣减

所以结论能否这么总结，correlation无论上升还是下降，指数的变动都大于个股？correlation上升，股票价值下降，correlation下降，股票价值上升？correlation上升，收浮动赚钱，correlation下降收固定赚钱。

高斯copula 适用操作风险么

还是没有明白大样本性质怎么造成置信区间宽了呢？

如果未知分布和正态分布拟合的好的话，是一条直线的模式吗？k=1的直线吗？为什么呢？

根据划线的描述，为什么不选d？

上课时模型1中讲到dw=dt^0.5,这个关系在此题中不成立吗？还是仅在模型1中成立？