欢同学2023-10-25 17:50:52
欢同学烦请老师告诉我为什么我做的（如图）不对？因为有一道题也很像，但那道题就是这个思路，把整个组合的delta求出来，再对底层资产的VAR进行计算后相乘。而且我觉得从底层资产stock这个层面考虑相关系数是不是更合适？
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苏学科2023-11-06 17:46:49
苏学科同学你好，不是很清楚delta的方法，因为var组合的计算，默认在miu＝0的时候才可以用哦
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老师，这两道都没说U=0，为什么解题思路完全不一样？
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你两个标的资产都不一样的啊，第一个题目，组合的delta不能够直接相加的，因为你的delta意义是期权价格对标的资产价格的变动，相加没有意义
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