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欢同学2023-10-25 18:54:38

为啥要对收益率进行回测啊，我们回测不是讲的对var回测么？

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回答（1）

黄石2023-10-29 22:59:12

同学您好。VaR的计算就是基于过去一段时间内的收益和损失数据的，通过对一段时间内的收益率进行回测，我们可以找到超过VaR值的损失的个数、对其进行假设检验（也就是回测检验）。

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