这页中的hot money ratio与流动性成正相关指的是银行自己持有的短期存款吗？不是储户在这个银行的短期存款？所以呈现正相关这样子？ 那下面就是从银行角度看，券商存在银行的存款？所以是负相关？ 感觉没有前提情况下，很矛盾

老师为什么因为题干给了volatility of this spread的数值，就是默认计算Var under stress market,这个说法是经验之谈还是有理论依据？至少从这题的问题上看，我没看出来是让算under stress market。考试的时候是不是都会直接说明是normal market 还是 stress market? 还是也不会说明，需要考生自己判断？

老师，这个地方还是没改吗？不是一上一下的？还有，如果司库部门奖励the source of liquidity部门，为什么利率会下降？这个代表什么而且这个图也反映不了司库部门赚取的差价吧，

老师，这里的10.7million，58.8million需要记吗？还是只是说举个例子，具体题目中会给

解析麻烦老师解释一下，谢谢

请问老师0.229% ×12 risk premium 这里是什么意思？

老师麻烦问下这道题，为什么在计算CVA和DVA中还要乘以一个因子是（1-对方PD）

1、考试的时候巴三跟最终版巴三是视为一个么？还是会分开说啊？2、巴三里对G-SIB收了个buffer，1-3.5%，这个跟最终版巴三的leverage ration buffer是取代关系么？有了后者就不再收前者了？

不用区分在经济萧条还是繁荣期嘛

C错在哪里呢