老师，这个leverage ratio buffer 是在1%-3.5%这个是original buffer？在这个基础上*0.5对吗，不是所有的buffer，而且这个还是针对于CET1对吗？

这个在讲义哪里？

老师好，这道题是否可以这样理解，因为需要做return smooth，所以风险降低，导致波动率和beta都降低，所以D选项应该是更低的市场beta才对。而C选项中的在returen smooth过程中，相关性升高。所以C选项正确。谢谢老师。

麻烦老师在解释一下这四个选项，另外这个知识点在讲义什么地方？谢谢

老师，这个还在考纲中吗

老师好，B选项里面的undrawn commitments指的是没有提款的授信额度，为什么就一定是表外的业务呢，如果是流动资金贷款的额度，没有提款，后面也有可能是表内资产啊。这一点不太理解，为什么一定说没有提款的commitments就一定归类为表外资产或有负债。谢谢老师。

C选项为什么是优点，D选项为什么是缺点呢？

老师好，这道题目D选项为什么不能是压力情况下开发EWI，一定是正常情况下。个人理解是不是流动性风险计量应该同时在压力和正常情境下均做出相关的预警，特别是资金紧急应急计划的情景指标。不是很理解，谢谢老师。

B选项，请问买入看涨期权，在未来期权价值上涨时，不是应该敞口上升，同时对方违约概率上升吗

老师，这个地方在讲义的那个地方？我记得老师讲过但是没找到