AliceZhou2023-11-04 21:26:21
AliceZhou老师，这里的第一行说estimate the risk-adjusted factor benchmark ，这里的risk-adjusted factor benchmark 就是α和残差项之间的那部分吗？就比如CAPM模型如果是benchmark的话，那risk-adjusted benchmark就应该是β（Rm-Rf）？不用加rf了，我的理解对吗？如果单纯的说benchmark的话是CAPM模型右边的全部项？
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苏学科2023-11-05 15:14:05
苏学科同学您好，capm的benchmark就是rm，没有考虑别的东西了哦。就比如说我们做题的时候考虑的benchmark 1般不就是市场组合啊，罗素1000啊，大盘指数这样的
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啊，那这个图片里说的不同的benchmark是想表达什么意思呢？我当时是这么记的笔记
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就是在rm的基础上面考虑了策略的因素，加入了动量效应，规模效应这样的，因为你的资金原本只是分配在了市场组合和rf上面，现在分配在了不同组合上面
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