π(1,2) 是两个资产的联合违约概率，和普通的marginal pd 以及违约强度模型的marginal pd是什么关系，三者是相同的吗

请问这道题调整了exposure之后重新算RWA，为什么只用考虑1.5的risk weight 不考虑collateral 0.5的risk weight的了？

为啥存款和贷款两者是想加？难道存款和贷款都会增加流动性需求？

为啥存款和贷款两者是想加？难道存款和贷款都会增加流动性需求？

解释一下b选项吧

银行不是应该不能拒绝存款吗？贷款存在审批征信啥的，可以根据自身流动性拒绝。

为什么要除以2

如果coupon是按季付的，应该怎么做？如果coupon是按年付的，又应该怎么做？

老师，unexpected loss不是等于credit var=wcl-EL,么，该题是ul=EAD*√（PD*deltalr平方+lr平方*deltapd平方），以上公式是根据题目的已知条件来使用公式么，还是？对UL的计算还有些混乱，能麻烦讲解一下么，谢谢老师

这里为什么说horizon时间长置信水平就要高一点呀