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刘同学2024-05-10 21:31:11

这个题下面表格里的概率不是AA-的评级变动概率吗，建模损失分布应该是用违约概率，怎么用的是评级变动的概率数据呢

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-05-11 10:29:02

同学你好，

这道题的操作其实更类似于credit metrics的操作，是既考虑了downgrades的影响又考虑了default的影响。所以与一般仅考虑default的分析是不一样的。在这里降级带来的价值变动也属于损失。

希望能解答你的疑惑，加油！

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