王同学2024-05-10 16:35:34
王同学题目的Z值要求＝2.58，为什么求市场的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十题 就是统一用，题目给的1.65
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Will2024-05-11 09:48:34
Will同学你好，题目这里说了：What is the daily liquidity-adjusted VaR (LVaR) at a 99% confidence level assuming the confidence parameter of the spread is equal to 2.58?他提到了spread的置信参数（关键值）时2.58，所以我们只是用在cost of liquidity上面，市场的关键值还是按照正常的99%单尾2.33来计算。
你说的第十题能不能截个图让老师看看是什么情况呢
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这个第10题，市场VaR也是按题目最后给的1.65算的，是因为1.65和1.645差得不大吗
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同学你好，因为你发的这道题，他问的就是95%的情况呀。95%单尾就是1.65（或者1.645），所以最后那个括号里说不说都无所谓了
另外建议还是用1.645，在二级里面我们还是要严谨精确一些。
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