老师您好，我记得一级考试的时候，ES计算的是给定一定区间的损失概率加权。但此时给定的表是各种VaR值，那是不是说此时计算ES就是各种大于固定求VaR的加权平均

请问2020年的不是卖一个得到90，剩下4个分红吗

老师，可以解释一下A选项和C选项吗？考试遇到这种题目好迷糊

老师好，这道题的A选项CIR模型中波动率是（σ*根号r），这是一个常数，为什么答案说波动率会下降？

这里利率互换为什么是越换越少的，不是名义本金不会变吗？

题目中的internal model approach是单指计算市场资本时的IMA吗？ 还是所有内部法都包括，A选项中credit risk里的内部法是IRB吗

IRC包括bankingbook里的内容吗，还是只有trading book中的信用部分比如信用卡贷款之类的短期的

老师，在t时刻A应该支人民币给B和收美元，但A手头没有人民币，所以和谁签了FX Swap呢？是在t时刻签的吗？如果在t时刻获得了美元，那为啥不在t时刻给B而是展期呢？

根据第二个陈述，supervisor也能管pillar 3？ supervisor不是应该属于pillar2吗

VaR=1-e^u-z*sigama 这个公式怎么推出来的？