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雎同学2024-05-22 11:54:59

老师好 历史模拟法中bootstrap是比较cheap 的方法吗？如果不是，哪种方法比较便宜，哪种比较贵

回答（1）

最佳

黄石2024-05-23 10:20:15

同学你好。Bootstrap需要从历史样本中进行多次重抽样，获得多个重抽样样本，再基于这些重抽样样本去计算VaR，这显然不是"cheap"的方法。不论哪种模拟，最基础的方法永远都是最好做的，所以最简单的historical simulation就是最"cheap"的方法。

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