之前基础段说这里scale公式中的sigma就是TE, 是tracking error, 前面讲tracking error是residual risk, 这里又说是active risk. 所以residual risk=active risk吗?这俩概念是一样的吗

老师95%的VaR为什么不用双尾来计算呢？，什么情况下用双尾计算，什么情况下用单尾计算，老师这个能做下总结吗？

为什么在计算volatility of s的时候不用1时刻的A和L，而用0时刻的A和L？

针对信用风险的SA具体是什么？

这里的题目ulp的计算为啥不是根号二十啊

为什么在一天收益率均值为零的时候，年化的收益率就不用转化成每天的收益率？

一：这四支都是在罗素不同的指数中进行选择，这不都是被动的策略吗？还是说应该以R Squirrel的大小来判断?2个问题，在计算信息比率的时候？为什么分母用tE而不是用Tev?

为什么这个策略是暴露在非系统性风险下的呀

罗列的这些对冲基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以帮忙写一下吗谢谢

老师您好，请问这个Standardized Measurement Method是不是就是之前说的SA标准法呀？如果是的话，不是公交结算、零售资产、商行托管6类么。。