蛋同学2024-07-19 13:21:15
蛋同学有两个问题，1.C选项的回测不应该是双边的嘛？但是我看老师回复说应该是单边的；2.是不是SVAR和VAR用的是同一段历史数据没知识SVAR是假设压力场景stressed scenario呢？
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Will2024-07-19 23:05:19
Will同学你好，首先C选项说的只是压力的VAR，没有提到回测，所以还是单尾，只不过错在95%。
你第二个理解是正确的。
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