ml2024-07-19 12:32:19
ml这里的basic point volatility怎么理解呢？为什么是positively correlated…？
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黄石2024-07-22 14:47:51
黄石同学你好。这边课件上有误，造成的不便还请谅解。Basis point volatility刻画的是dr的波动率，可以记忆成随机项中dW前的所有东西。Vasicek model当中的basis point volatility是常数。像CIR那种模型它的basis point volatility（= sigma*r^0.5）就不再是常数了，而是与利率本身的水平正相关。
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