为什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5来算？

老师，求VaR的变化，原始VaR是95%一天VaR，在比较大小时为什么不将原始的VaR值调为同样10天99%VaR后再相减，而是不同置信水平的VaR直接相减？为什么呢？

请问cost of equity为什么可以跟RAROC比呢？一个是金额数字一个是比率

请问在a 选项里， 风险整合的方法不是假设相关系数为0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此时不是没有考虑到风险分散化的影响， 那不应该是低估吗？真实的rc应该是比算出来的低对吧？

请问例子里的abc为什么都要平方相加再开根？

CORF是啥

老师，如果按照这样算，不能投资Y呀。

股票市场中性型基金的收益不主要来自有市场的话，那来自于哪里呀？这个“股票市场中性”是什么意思呀

为什么浮动利率债券的久期=0？

为什么是max(Rm,Rf)，为什么是两者之间取较大的那一个呢？这两种情况只会出现其中一种，那么不应该是在这两者之间选择较大的那一个呀，难道不不应该是要么Rm要么Rf嘛？