蛋同学2024-07-19 13:31:31
蛋同学在别的问题下看到的回答：最早在1996年公布的巴塞尔协议I的补充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，针对的是交易账户中持有的一些产品（利率类、股票类）的发行人违约导致的损失可能性。（针对信用）在2004年的巴塞尔协议II中增加了IRC部分，即除了发行人违约的风险，其实还有发行人的外部评级被降级，信用状况变差恶化的情况也会导致持有产品的价格下跌，出现损失。（针对市场）请问老师，这个针对信用和针对市场是什么遗爱啊？？SRC在之前题目的回答中说这个指标归根究底还是市场风险，所以是使用10-day 99%的VAR，和这里的（针对信用）意思完全相反，真的学晕了
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Will2024-07-19 23:24:25
Will同学你好，这里有两个东西，一个是SCR一个是ICR。首先这两个都是用在市场风险里面的，所以是衡量交易账户的。但是我们说难道交易账户里面就没有信用风险了吗，难道只有市场风险吗。其实就算是交易账户，也会有少量的信用风险。所以我们引入了SCR和ICR。
SCR是针对信用质量变化的不确定性产生的利差风险，变化相对频繁，所以利用市场风险99% 10天的
IRC是针对信用违约用的，所以是用99.9% 1年
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