积极风险指的是组合收益减基准收益还是组合收益减基准收益的方差？

请问算raroc的时候，transfer什么时候加什么时候减呢？

除以二， 我能不能认为是cost of liquidity的公式啊

这里的EL不是预计损失可以加到定价里，为什么还要计提准备金呢？

不是说the lower bound of the confidence interval有上下限 是计算双尾吗？为什么在计算过程中采用的是1.65单尾呢？

想问一下关于CDS和错路风险，如果A long CDS on C from B的话，（就是老师上课的例子），CB的信用质量高度相关的话，我不太明白C或者B的违约概率如果变动的话，为什么会影响到A的exposure呢？我能理解A未来可能遭受损失的可能性增大了，但是何来的A的exposure变大了呢？

请问是不是银行只要借款不管抵押品的价值有多少，银行都会面临credit rsik？

这里为啥不用线性插值？另外什么情况用直接计算 var，什么情况用 wcl 减 el 计算

这里的这这些ABC公式需要记吗

multilateral和portfolio compression有什么区别？