蛋同学回答（1）
黄石2024-07-24 13:41:08
同学你好。volatility of the short-term rate指的就是basis point volatility，指的都是一回事儿，即dr本身的波动率，在CIR模型中等于sigma*r^0.5。
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黄石2024-07-24 13:41:08同学你好。volatility of the short-term rate指的就是basis point volatility，指的都是一回事儿，即dr本身的波动率，在CIR模型中等于sigma*r^0.5。
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