所以波动率和利率对于call option的影响是什么

hedge fund那一章节期中LTCM short treasuries，既然是short，为什么Treasury的yield下降的时候，这个策略是亏钱的呢？

var 和ev不是定量的内容吗？为什么归于plan？

请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下

老师，这题B选项市场风险用10天的时间，但用内部评级法不是用过去的一天VAR和过去60天的平均VaR中取大的么？

关于var计算，1.图1题干中，假设调仓不影响资产的波动率，是什么意思，不是var不变吗？2.图2计算中，var变动的比例是用资产变动计算而来的，这个是怎么推导的，能详细讲下吗？3.计算最后新var调整成10天99%的var，原来var是1天95%的，可以直接相减吗

十个指标中，除了题目里提到的2个，还是哪些是正向流动性指标的

老师，Repo Co违约不是也会影响XYZ的lending risk吗？为什么C选项不对？

老师好，若一个参数服从lognormal分布，这个参数是指X轴还是Y轴？

老师好，为什么Rt服从正态分布,PT也服从正态分布,这两个都是前提假设吗？